ricordate che è sett di scad

[geronimo]

con 1 mln di € si muove il mondo
perchè funziona come la valanga di paperino
non mi preoccupo di call 19000 vendute
ma quando mi preoccupo innesco 1 meccanismo per cui anche le 19500 diventano 1 problema
quello che non può accadere accade sicuro(murphy)
ciao marco

c.19000 sett. o.i.2172 c.19500sett.o.i.1375 ......altini .....

 

[geronimo]

c.19000 sett. o.i.2172 c.19500sett.o.i.1375 ......altini .....

si potrebbe pensare ,che se quei contratti so dei pesci grossi ,l'indice per quella data potrebbe trovarsi ben oltre i 19500?????

 

[troppidebiti]

si potrebbe pensare ,che se quei contratti so dei pesci grossi ,l'indice per quella data potrebbe trovarsi ben oltre i 19500?????

secondo me si salirà pianino pianino ogni giorno +0,5 +1% il giusto per allontanare i trader e far accumulare banche/fondi

 

[deltazero]

Quindi....alla luce dei fatti la settimana è trascorsa tranquilla.....anzi proprio venerdi giornata immobile.........non tutte le ciambelle riescono col buco, e se un trend è ben stabilito anche le scadenze avranno un effetto limitato...dopotutto, le opzioni che vengono regolate a mercato in una scadenza intermedia quante saranno mai...? Quelle che invece non vengono regolate a mercato chiaramente non hanno effetti su quest'ultimo...

Saluti

immagino sia in tono burlesco
quando ho scritto quel post le c19 valevano 20 pt
forse qualche venditore di opt o long di calendar spread non è d'accordo con te

ho valutato l'effetto scad in 500 pt
per cui venerdi mi sono messo short al 80%(non è corretto dire così,però si capisce)

vedremo

1 ringraziamento per le analisi che tu ed altri postate

ciao marco

 

[Mercuzio]

immagino sia in tono burlesco
quando ho scritto quel post le c19 valevano 20 pt
forse qualche venditore di opt o long di calendar spread non è d'accordo con te

ho valutato l'effetto scad in 500 pt
per cui venerdi mi sono messo short al 80%(non è corretto dire così,però si capisce)

vedremo

1 ringraziamento per le analisi che tu ed altri postate

ciao marco

certo che è in tono burlesco....che poteva essere altrimenti......anzi grazie a te per ciò che fai...

 

[troppidebiti]

deltazero aggiornaci sulle tue strategie

sei short 80% settembre ma non ci hai spiegato come

hai comprato put o venduto call?

future?

a questo punto potresti chiudere la posizione e andare short su qualche altro mese es.: dicembre

 

[deltazero]

deltazero aggiornaci sulle tue strategie

sei short 80% settembre ma non ci hai spiegato come

hai comprato put o venduto call?

future?

a questo punto potresti chiudere la posizione e andare short su qualche altro mese es.: dicembre

dovrei farti vedere 1 grafico

in modo descrittivo

se scende 1000 pt gain 30
se scende 2000 pt gain 50
3000 gain 100
se rimane qui perdo 10
se sale 1000 pt perdo 20
se sale 2000 pari
3000 gain 10

ciao marco

 

[troppidebiti]

dovrei farti vedere 1 grafico

in modo descrittivo

se scende 1000 pt gain 30
se scende 2000 pt gain 50
3000 gain 100
se rimane qui perdo 10
se sale 1000 pt perdo 20
se sale 2000 pari
3000 gain 10

ciao marco

quindi non ti sei escluso possibilità di guadagno in caso di salita del sottostante

 

[deltazero]

quindi non ti sei escluso possibilità di guadagno in caso di salita del sottostante

in alto sono 4 soldi
che mi servono per spostare il centro
ciao marco

 

[Jolly Roger]

Volatility Index strays from SPX relationship ------------------------------------------------------------------------------
The CBOE Volatility Index is up 0.74 percent at 24.52 despite a 6.57 point gain in the underlying S&P 500 index, in a departure from their typical inverse relationship. Possible explanations for this unusual behavior in the VIX include a technical move upward after a seven-day slide pushed the VIX to nine-month lows of 24.34, the expiration of VIX July options and futures which settle on Wednesday and the VIX's close relationship with actual volatility. The recent decline in the VIX pushed it below the actual volatility for the SPX, which has been rising, said WhatsTrading.com option strategist Frederic Ruffy. He noted the 20-day historical volatility of the S&P 500 is near 25 percent, up from about 20 percent. Event risk is another factor. While this week's economic calendar is light, Federal Reserve Bank chairman Bernanke is speaking before the House on Tuesday and the Senate on Wednesday.